Existe uma relação estreita entre Oxum e Exú, percebemos isto ao analisarmos nas lendas dos dois.
Abaixo uma dessas lendas:
Oxum queria muito aprender os segredos e mistérios da arte da adivinhação, para tanto, foi procurar Exú.
Exú, muito matreiro, falou à Oxum que lhe ensinaria os segredos da adivinhação, mas para tanto, ficaria Oxum sobre os domínios de Exú durante sete anos, passando, lavando e arrumando a casa do mesmo, em troca ele a ensinaria.
E, assim foi feito, durante sete anos Oxum foi aprendendo a arte da adivinhação que Exú lhe ensinará e consequentemente, cumprindo seu acordo de ajudar nos afazeres domésticos na casa de Exú. Findando os sete anos, Oxum e Exú, tinham se apegado bastante pela convivência em comum, e Oxum resolveu ficar em companhia desse Orixá.
Em um belo dia, Xangô que passava pelas propriedades de Exú, avistou aquela linda donzela que penteava seus lindos cabelos a margem de um rio e de pronto agrado, foi declarar sua grande admiração para com Oxum.
Foi-se a tal ponto que Xangô, viu-se completamente apaixonado por aquela linda mulher, e perguntou se não gostaria de morar em sua companhia em seu lindo castelo na cidade de Oyó. Oxum rejeitou o convite, pois lhe fazia muito bem a companhia de Exú.
Xangô então irritado e contrariado, seqüestrou Oxum e levou-a em sua companhia, aprisionando-a na masmorra de seu castelo. Exú, logo de imediato sentiu a falta de sua companheira e saiu a procurar, por todas as regiões, pelos quatro cantos do mundo sua doce pupila de anos de convivência.
Chegando nas terras de Xangô, Exú foi surpreendido por um canto triste emelancólico que vinha da direção do palácio do Rei de Oyó, da mais alta torre. Lá estava Oxum, triste e a chorar por sua prisão e permanência na cidade do Rei.
Exú, esperto e matreiro, procurou a ajuda de Òrùnmílá, que de pronto agrado lhe cedeu uma poção de transformação para Oxum desvencilhar-se dos domínios de Xangô. Exú, através da magia pode fazer chegar as mãos de sua companheira a tal poção. Oxum tomou de um só gole a poção mágica e transformou-se em uma linda pomba dourada, que voou e pode então retornar em companhia de Exú para sua morada.
São muitas as lendas onde Exú ajuda a Oxum.
